นักลงทุนสามารถใช้กราฟของเราเพื่อวิเคราะห์หลักทรัพย์อ้างอิงทางเทคนิคได้
ราคาซื้อขายสุดท้าย
-
ราคาเสนอซื้อสุดท้าย
-
![]() |
เปลี่ยนแปลง | - |
%เปลี่ยนแปลง | - |
5Mins | 15Mins | 30Mins | 1hr | 2hr | Day |
10D | 20D | 50D | 100D | 200D |
![]() |
![]() |
![]() |
Len 1 | Len 2 | Avg |
DW ที่เกี่ยวข้อง (มองขึ้น) |
ราคาเสนอซื้อ (บาท) |
Eff. gearing(x) |
Sensitivity | Sensitivity (จุดดัชนี) |
---|
Put DW (มองลง) |
ราคาเสนอซื้อ (บาท) |
Eff. gearing(x) |
Sensitivity | Sensitivity (จุดดัชนี) |
---|
DW ชื่อย่อ | DWแต่ละรุ่นจะมีชื่อเฉพาะ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม |
หลักทรัพย์อ้างอิง | หลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของ DW |
ประเภท | Calls จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น ในขณะที่ Puts จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวลง |
ผู้ออก | คือธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ออกและเสนอขาย DW |
วันที่มีการซื้อขายล่าสุด | วันล่าสุดที่ DW มีการซื้อขาย ทั้งนี้ DW ไม่ได้มีการซื้อขายทุกวัน click here for more info. |
วันครบกำหนดอายุ | วันที่ DW หมดอายุหรือวันใช้สิทธิอัตโนมัติ |
วันซื้อขายสุดท้าย | วันสุดท้ายที่ DW มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นวันคำนวณมูลค่า DW เมื่อครบกำหนดอายุ โดยทั่วไปคือวันทำการที่ 4 ก่อนวันครบกำหนดอายุ |
Historical Volatility | ค่าความผันผวนย้อนหลัง 90 วัน ของหุ้นอ้างอิง ซึ่งค่าดังกล่าวอาจมีผลกับค่า Volatility และราคาของ DW ได้ |
อายุของตราสาร | จำนวนวันคงเหลือจนกระทั่งถึงวันครบกำหนดอายุ |
Ratio | อัตราการใช้สิทธิ (สำหรับ DW บนหุ้น) หรือ ตัวคูณดัชนี (สำหรับ DW บนดัชนีหลักทรัพย์) |
Effective gearing (x) | ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5% คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม |
Delta | ช้ประมาณการการเปลี่ยนแปลงของราคา DW เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง Put จะมีค่า Delta เป็นลบ เพราะราคา Put จะเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงหรือราคาเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้ ค่า Delta ดังกล่าวยังไม่คำนวณรวมกับ DWPSคลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม |
Delta ต่อ DW | ใช้ดูว่า DW เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับหุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิงอย่างไร เมื่อพิจารณาควบคู่กับ DWPS แล้ว คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Delta |
Sensitivity | แสดงให้เห็นว่าราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่ช่วงราคา เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 ช่วงราคา เช่น ค่า Sensitivity = 1.2 หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น 1 ช่วงราคา ราคาของ DW เปลี่ยนแปลงประมาณ 1.2 ช่วงราคา สำหรับ HSI DW จะใช้เปรียบเทียบเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 จุด เช่น Sensitivity = 2.1 หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า HSI เคลื่อน 100 จุด ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 2.1 ช่วงราคา |
Premium (%) | เป็นค่าที่แสดงถึง"มูลค่าเวลา" ของ DW โดย DW ที่มี Premium สูงกว่า จะหมายถึง DW ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า หรือมี gearing สูงกว่า คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Premium |
Implied volatility (%) | DW ที่มีความผันผวนสูง จะมีราคาสูงตามไปด้วย Implied Volatility มีความสัมพันธ์กับความผันผวนและความเสี่ยงของหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม |
Theta (%) | อัตราการลดลงของ time Value (ที่เรียกว่า time decay) รายวัน ซึ่งจะแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Theta |
มูลค่าที่แท้จริง | คือส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ และราคาหุ้นอ้างอิงในปัจจุบัน โดย Call DW จะมีมูลค่าที่แท้จริงเมื่อราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นอ้างอิง และ Put DW จะมีมูลค่าที่แท้จริงเมื่อราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นอ้างอิง |
สถานะ | ITM (In-the-money) OTM (Out-of-the-money) ATM (At-the-money) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม |
ราคา DW ที่แสดงใน ก่อนหน้า, เปิด, สูงสุด และ ต่ำสุด ใช้ "ราคาเสนอซื้อ (ราคาเสนอซื้อล่าสุด)" ของ DW ไม่ใช่ "ราคาซื้อขาย (Traded Price)" รวมทั้งกราฟ ระหว่างวัน ก็ใช้ราคาเสนอซื้อของ DW เพื่อสร้างราคา DW ย้อนหลังด้วยเช่นกัน เนื่องจากนี่เป็นวิธีที่แม่นยำมากกว่าในการที่จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของ DW ในแต่ละช่วงเวลา DW ไม่ได้มีการซื้อขายบ่อยเหมือนหุ้น และในบางครั้งอาจไม่มีการซื้อขายในบางช่วงเวลา ในขณะที่ราคาเสนอซื้อ-เสนอขายมี การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การใช้ราคาเสนอซื้อจึงเป็นตัวบ่งชี้มูลค่าของ DW ที่ดีที่สุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่.
*ราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ เป็นราคาของ Index Futures เนื่องจาก DW อ้างอิงดัชนี ที่ออกโดยแมคควอรี มีการชำระราคา ณ วันครบกำหนดอายุ โดยใช้ Final Settlement Price ของ Index Futures เป็นดัชนีที่ใช้ชำระราคา
ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที